高校问答新一代女性新主张:国际金融的踢谁来帮帮忙~~
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/05/01 01:46:12
1，•美制造商购买金额为24亿日元的买进期权，3个月后，协议价格为USD1=JPY240,期权费总额为20万美元。
•如果日元升值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY220，
•如果日元汇率稳定不变；
•如果日元贬值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY260，
•美制造商操作过程为
3，两家银行就未来3个月（确切期限为91天）期限的欧洲美元存款利率达成协定（9％），规模为100万美元，合同开始日（清算日）为3个月后，参照利率为市场利率：4月1日，FRAs开始时，如果市场利率为10，买方向卖方收取现金，
（1）数额为？
（2）FRAs结束时，买方的净借款成本为？
（3）买方实际借款的利率为？
•如果日元升值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY220，
•如果日元汇率稳定不变；
•如果日元贬值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY260，
•美制造商操作过程为
3，两家银行就未来3个月（确切期限为91天）期限的欧洲美元存款利率达成协定（9％），规模为100万美元，合同开始日（清算日）为3个月后，参照利率为市场利率：4月1日，FRAs开始时，如果市场利率为10，买方向卖方收取现金，
（1）数额为？
（2）FRAs结束时，买方的净借款成本为？
（3）买方实际借款的利率为？
•如果日元升值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY220情况行使期权。以USD1=JPY240买进（1000万美圆）USD1=JPY220卖出24/220=0.108即净赚0.08千万（80000万美圆）.