高校问答手颤抖是什么原因:什么是 VaR风险控制技术
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/04/29 00:50:06
VAR是国际上新近发展起来的一种卓有成效的风险量化技术，它是英文Value-At-Risk的缩写。它的一种较为通俗的定义是：未来一定时间内，在给定的条件下，任何一种金融工具和品种的市场价格的潜在最大损失。 在这个定义中包含了两个基本因素："未来一定时间"和"给定的条件"。前者可以是一天、两天、一周或一月等等，后者可以是经济条件、市场条件、上市公司及所处行业、信誉条件和概率条件等等。 概率条件是VAR中的一个基本条件，也是最普遍使用的条件，它的发布与天气预报的发布相类似。例如："时间为一天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VAR=10000元。"其涵义就是："明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元。"或者说是："明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能。"