高校问答嫡女千金txt百度云:国际金融题谁会~~
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/04/29 23:49:00
1，•美制造商购买金额为24亿日元的买进期权，3个月后，协议价格为USD1=JPY240,期权费总额为20万美元。
•如果日元升值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY220，
•如果日元汇率稳定不变；
•如果日元贬值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY260，
•美制造商操作过程为
2,两家银行就未来3个月（确切期限为91天）期限的欧洲美元存款利率达成协定（9％），规模为100万美元，合同开始日（清算日）为3个月后，参照利率为市场利率：4月1日，FRAs开始时，如果市场利率为10，买方向卖方收取现金，
（1）数额为？
（2）FRAs结束时，买方的净借款成本为？
（3）买方实际借款的利率为？
3,两家公司在各自的市场上筹资成本如下：
A B
固定利率融资 9% 10.5%
浮动利率融资 LIBOR＋0% LIBOR+0.5%
请设计一种利率互换方案，使得双方节约的筹资成本相同
•如果日元升值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY220，
•如果日元汇率稳定不变；
•如果日元贬值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY260，
•美制造商操作过程为
2,两家银行就未来3个月（确切期限为91天）期限的欧洲美元存款利率达成协定（9％），规模为100万美元，合同开始日（清算日）为3个月后，参照利率为市场利率：4月1日，FRAs开始时，如果市场利率为10，买方向卖方收取现金，
（1）数额为？
（2）FRAs结束时，买方的净借款成本为？
（3）买方实际借款的利率为？
3,两家公司在各自的市场上筹资成本如下：
A B
固定利率融资 9% 10.5%
浮动利率融资 LIBOR＋0% LIBOR+0.5%
请设计一种利率互换方案，使得双方节约的筹资成本相同
国际金融题谁会~~
悬赏分：20 - 离问题结束还有 14 天 21 小时
1，•美制造商购买金额为24亿日元的买进期权，3个月后，协议价格为USD1=JPY240,期权费总额为20万美元。
•如果日元升值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY220，
•如果日元汇率稳定不变；
•如果日元贬值，3个月后现汇汇率为USD1=JPY260，
•美制造商操作过程为
2,两家银行就未来3个月（确切期限为91天）期限的欧洲美元存款利率达成协定（9％），规模为100万美元，合同开始日（清算日）为3个月后，参照利率为市场利率：4月1日，FRAs开始时，如果市场利率为10，买方向卖方收取现金，
（1）数额为？
（2）FRAs结束时，买方的净借款成本为？
（3）买方实际借款的利率为？
3,两家公司在各自的市场上筹资成本如下：
A B
固定利率融资 9% 10.5%
浮动利率融资 LIBOR＋0% LIBOR+0.5%
请设计一种利率互换方案，使得双方节约的筹资成
1.100万*[（10%-9%）*91/360]/[(1+10%)*91/360]=；
2.100万*[10%*91/360-（1+10）*91/360]=；
3.9%。
楼主，这些东西只要看看书，不难回答。可你为什么不呢？
我知道答案（除了第一题有些莫名其妙），可不想告诉你。你还是老老实实的看书吧